> Какого блока данных
Может, ты сначала прочитаешь, как TLS работает? Ну там про TlsAlloc хотя бы?

Вкратце: у системного лоадера есть массив рандомных значений, лежит в TEB ((вот это самое ThreadLocalStoragePointer), причем при создании каждого нового потока создается новая копия, а при переключении потока, соответственно, адрес меняется на принадлежащий потоку. Индексы внутри этого массива лоадер либо назначает сам, по количеству загруженных модулей, использующих TLS (статический TLS), либо ты используешь TlsAlloc, чтобы получить в единоличное пользование одну из ячеек, функция вернет тебе ее индекс (динамический TLS). Самого по себе индекса для хранения данных мало (может у тебя там полсотни килобайт thread-local переменных, а система дает тебе всего 4 байта). Допустим, у тебя динамический TLS (то есть, им рулит написанный тобой код, а не лоадер), но максимально приблизим поведение к статическому. В DllMain по DLL_PROCESS_ATTACH ты выделяешь себе свой индекс TLS с помощью TlsAlloc, по DLL_THREAD_ATTACH выделяешь кусок памяти, чтобы все thread-local переменные влезли, и кладешь его в выделенную тебе ячейку с помощью TlsSetValue (ну так-то можешь и руками, получив адрес массива через TEB). Очевидно, что некоторые твои thread-local переменные инициализированы, поэтому при назначении им смещений ты втыкаешь их ближе к началу, а куда-нибудь в секцию данных кладешь инициализационные данные, которые ты просто копируешь в начало куска памяти, тем самым инициализируя переменные. Алсо, кроме инициализированных переменных у тебя локальными для потока могут быть экземпляры классов: ты уже выделил им память, теперь самое время позвать конструкторы. У тебя есть массив функций, которые вызывают конструкторы, и ты вызываешь их поочередно, а они получают адрес thread-local переменной (см. ниже) и вызывают для нее конструктор. Очистку по DLL_x_DETACH додумаешь сам. Дальше все банально. Твой код, когда он хочет локальную переменную, вызывает TlsGetValue (индекс, напомню, не меняется во время жизни модуля, поэтому код просто читает глобальную переменную, в которую DllMain его записал) или просто парсит TEB (чаще всего используется этот вариант - компилятор инлайнит getfsdword плюс немного арифметики). Получив адрес куска памяти, содержащего thread-local переменные, код читает из него по заранее назначенному смещению нужную переменную.

Теперь ты знаешь все базовые понятия и можешь проследить параллели с полями директории TLS. Но чтобы все работало, тебе нужно что? Правильно, тебе нужна инициализация при создании потока. И если ты грузишь не DLL, у тебя есть один основной способ: ты делаешь у загрузчика фэйковый TLS с одним колбеком, в котором делаешь то же, что и DllMain делает по DLL_THREAD_ATTACH в примере с динамическим TLS, в качестве бонуса тебе автоматически дадут TLS-индекс и уже выделенную область памяти, ну и ты можешь заранее попросить размер побольше, чтобы точно хватило (можешь освобождать выделенное системой и выделять сам, так тоже норм, ибо HeapAlloc - это просто форвардинг для RtlAllocateHead, которой пользуется лоадер). Твой колбек инициализирует область thread-local переменных и вызывает колбеки загружаемого модуля. Можно еще восстанавливать TLS, регистрировать модуль в PEB_LDR_DATA, как положено, и пусть лоадер сам ебется при создании потока, но инициализация при загрузке все равно остается на твоей совести, и, в общем-то, решение не стоит всей этой возни.

Что касается кучи вопросов, то ты теперь сам можешь на них ответить.