Новички на ФОРТСЕ могут спрашивать тут свои ответы.

Слушайте это форум про бизнес, про коммерцию, про своё дело. Всякие игры в казино, биржах,МММ это из другой серии.
Неужели так сложно отдельный форум для азартных игр сделать
/azart/ и переместиться туда насовсем.

TAK SDELALI ZHE UZHE POKEROPETUHI TUDA UBEZHALI, A CHE S ETIMI DELAT' HZ. V PRINCIPE PUST' BUDUT V LUBOI IERRARHII DOLZHNY BYT' PETUHI, TUT ETO ONI.

>>342261
>>342266
А ну-ка брысь в свои сео-треды, школьник. :3

Но ведь школьники-то не знают, что это за формула и что за нее была присуждена Нобелевская премия по экономике.

Школьник никогда не слышал ни про теорию опционов, ни про методы их оценки, не знает про хэджирование. Он даже не знает, что у крупнейших инвестиционных банков и хэдж-фондов есть отделения, занимающиеся деривативами, хэджированием.

Всех йоба-бизнесменов-купи-дешевле-продай-дороже прошу тут не появляться, пожалуйста, няши. :3

>>342269

Йо карны бабай! Ну что ты проводишь, что за товар, что за услугу? Ты нихрена ничего не производишь, ты спекулируешь на бирже, тупо играешь, как в казино, и кстати тебе срать на рабочие места, пусть весь мир дохнет от безработицы, а ты будешь играть.

Про хедж фонды слышал, они убытки несут, кто будет есть трюфеля не с алмазной вилки, а с золотой.
http://lenta.ru/news/2012/02/29/dalio/

>>342273
Покинь тред, пожалуйста.

>>342273
фрай.жпг
Такой тупой что аж жирный или такой жирный потому что тупой?

>>342276

Да вы не обращайте на меня внимания, играйте дальше.
1:25PM Monday, Apr 9, 2012 Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые за два месяца
http://www.russianmiami.com/common/arc/story.php?id_cat=32&id=772474

Кто то баблосиков то просрал..

>>342273
>Ну что ты проводишь, что за товар, что за услугу? Ты нихрена ничего не производишь, ты спекулируешь на бирже, тупо играешь, как в казино, и кстати тебе срать на рабочие места, пусть весь мир дохнет от безработицы, а ты будешь играть.
Обожаю такое. Продолжай.

>>342269
Умный дохуя я смотрю, ты хоть смысл формулы то понимаешь? Или только числа подставлять и умеешь?

>>342269
Это во всех учебниках для гуманитариев, которые думают, что они математики, формулы обозначаются как рисунки?

Экспирация сегодня, аноны, поимел 17% от денег, вложенных в апрельские опционы сбера, без риска. Чтоб бугурт не был адским, сообщу, что капитала всего двадцатка, поимел около 3.5к.

Да, сегодня же эксперация по голубым фишкам.

Сосоны, чтоэта?

>>342395
>без риска.
попизди мне тут. про премию не хочешь ничего добавить?

Пацаны, почему после промежуточного клиринга у меня небольшой остаток вариационной маржи?

И да, расскажите, как переносятся позиции после клиринга? С пересчетом гарантийного обеспечения?

>>342427
попизди мне тут
вся премия моя, ибо только продажа, только хардкор
>без риска
по сравнению с покупкой чего угодно (голый, спред) или голой продажей, риска совсем нет.
Если совсем объективно, то да, риск есть всегда. Но тут классическое сравнение - когда несешь бабло в банк риск также присутствует. А вот по специфичным опционным рискам - нет.

>>342445
расскажи свою безрисковую стратегию

>>342269
>что это за формула и что за нее была присуждена Нобелевская премия по экономике.
Это не те ли петушки, приведшие LTCM к банкротству совершенно без риска?

>>342478

Все есть в паблике, имеющий глаза да увидит. Гуглите дельтанейтральные стратегии, включайте мозг, и будет вам профит.

>>342497
но ведь нейтрализация дельты подразумевает покупку-продажу базового актива для хеджирования, что уже сопряжено с риском - от проскальзывания до утренних гэпов в этом активе.

>>342843

Хеджируемся БА, да, но таки кто вам сказал, что собака порылась в фРТС? Посмотрите на депозит и ГО на фРТС и опционы на него, это же две большие разницы.
Сбер же.

>>342965
Буду честен, я нихуя не понял. Можешь переформулировать эту мысль более развернуто?

>>342976

Развернуто? Хм. Для начала в трех словах: похуй на гэпы. Я торгую опционы на фьюч на сбер. На сбере не бывало сириоус гэпов при которых дельта ай как убегала. даже в 2008 году ничего ужасного не происходилоСкажу даже более: одной регулировки в конце дня зачастую хватает, хотя у меня дельтанейтралит бот, не давая отклоняться дельте более чем на N (брал на ttools.ru). Все сто раз описано в ста книгах. Рекомендую Макмиллан об опционах и Чекулаева, больше ничего не нужно. Там все, абсолютно все описано. А в заключение добавлю, что дельтанейтральные стратегии это тааак скучно шо просто пиздец, зато прибыль стабильная.
Саму страту не спалю, прости, бро.

>>342993
И ты хочешь сказать, что тебе хватает времени до экспирации, чтобы отбить премию и ещё в плюс выйти? Сколько в % на вложенные деньги зарабатываешь? Комисии и спреды сильно на результат влияют? Надеюсь, я правильно понял твою страту.

>>343075
Бля, я хуёво тред читал - ты же продаёшь волу. Ну тогда вопросов даже больше возникает. Как убираешь риск по веге? А хеджирование по дельте должно наоборот увеличивать риск в одну сторону, попутно сжирая прибыль при покупке-продаже БА.

>>343075

Тета ВСЕГДА должна быть положительна. Моя религия не позволяет мне покупать опционы. Нейтрализация дельты сжирает 50-60% премии, комиссии не считаю, потому как по сравнению со всем остальным - копейки, покупок/продаж БА на самом деле не так много получается.

>>343101
Фактически да. Хедж календарем +тета +вега. Под ГО максимум половина депо (и то дохуя, процентов 30 в самый раз, но хочется денег).

Походу страту все же спалил, хотя до меня ее спалили те писатели тех книг.

>>343201
лол, твой грааль продать пут и кол по центру и хэджировать по ходу пьесы противоположную сторону гуглится за 2 минуты. Ди и не грааль это вовсе, все фишки в управлении позицией, а это только с опытом приходит. Расскажи лучше на каких таймфреймах твои роботы хэджируют дельту базовым активом? Используешь ли фьюч на волатильность? Много ли теряется при роллировании?

>>343209

Я и говорил, что все в паблике есть. Для тебя не грааль, для меня грааль, все относительно. До остального дойдешь сам, больше сказать не хочу. Удачи, бро!

>>343210
Option sellers eat like chickens, shit like elephants.

Можно ли использовать терминалы для держания акций? Допусти куплю я 1 пакет акций Северстали без плеч, могу ли я держать его несколько дней, недель?

>>343233
Аж жир течет, в оригинале было "strangle sellers..."

>>343236
Да на здоровье, даже удобнее будет. Вся статистика в терминале доступна и т.д. Хоть год, хоть джва держи.

>>343249
>в оригинале было "strangle sellers..."
Как-будто это что-то меняет, лол.

>>342260
Вообще не ебу как ими торговать.

>>343233
>Option sellers eat like chickens, shit like elephants.
В чем смысл этой фразы? В который раз встречаю, но смысл до меня так и не доходит.

>>343277

Смысл прост. Есть "стратегия" продажи опционов глубоко вне денег, в надежде на то, что они до экспирации не выйдут в деньги. Такие опционы по понятным причинам дешевы, следовательно прибыль такая "стратегия" дает небольшую, но есть одно большое НО: если проданные опционы все же выйдут в деньги ("черный лебедь") убыток от одной этой сделки поглотит и превысит прошлую прибыль, скажем, за год.
Стратегия продажи опционов вне денег доход приносит как птичка ест, а гадит как слон. Надеюсь понятно объяснил.

>>343282

Мудила пиши уж лучше на чистом английском, чем русский язык уродовать. Откуда вы такие мудилы находитесь, тупо перевести термины не можете своим убогим умишком и кириллицей английские слова пишете.
Выпейте яду и убейтесь об стенку.

>>343277
Смысл в том, что при продаже волатильности прибыль всегда ограничена, а при движении базового актива в ту или иную сторону риск неограничен ничем (пикрилейтед).
Идея говноедов-продавцов волы проста: базовый актив будет стоять в определённом рэнже, а временной распад премии позволит забрать прибыль. Но как только БА подползает к краям зоны прибыли (на пике это там, где синяя линия пересекает серую горизонтальную) они начинают чего-там хеджировать, придумывать календарные конструкции и прочую муть.
На практике продажей волы можно зарабатывать довольно длительное время, пока не случится примерно такое:
- резкий и мощный рост IV.
- попадание на принудительную экспирацию во время удержания позы, которое быстренько расклеит прекрасную картинку и может даже вызвать Колю Маржина.
- высокая гамма перед экспирацией.
Во время этих событий вполне реально отдать годовой заработок, а то и больше. Отсюда и поговорка.

>>343283
Он правильно по-английски написал.

мимо-upper-intermediate-кун

>>343282 >>343292
Спасибо, так понятнее.
Поясните ещё вот что: На сайте РТС написано что все опционы у нас американские, т.е. могут быть исполнены в любой момент. То есть, если я купил опцион, то там в терминале у меня появляется что-то типа кнопочки "Исполнить"? Соответственно, если я продавец этого опциона, то в случае исполнения опциона покупателем, мне придет сообщение что, мол, ваш опцион больше не действует? И ещё: если я продал непокрытый опцион и цена пошла в зону убытка, то я буду нести потери "до талого" или только на размер внесенного ГО?

>>343310
>То есть, если я купил опцион, то там в терминале у меня появляется что-то типа кнопочки "Исполнить"?
Это зависит от терминала и брокера. Если брокер вменяемый, он будет требовать либо письменной, либо голосовой заявки на исполнение опциона до экспирации. Однако, есть и те, кто допускает такую процедуру через терминал путём нажатия кнопки.

>Соответственно, если я продавец этого опциона, то в случае исполнения опциона покупателем, мне придет сообщение что, мол, ваш опцион больше не действует?
Нет, ты просто однажды обнаружишь в терминале уменьшение позиции по проданным опционам и появление соответствующей фьючерсной позиции со всеми вытекающими.

>И ещё: если я продал непокрытый опцион и цена пошла в зону убытка, то я буду нести потери "до талого" или только на размер внесенного ГО?
До тех пор, пока размер ГО не превысит твоё депо. Далее всё зависит от риск-манагера брокера, т.е. как именно он будет разруливать твою позицию, ведь он вполне может разгрузить совсем не ту ногу позиции. Отдельный бугурт ты получишь в случае наличия опционов глубоко в деньгах (их по идее нужно сдавать в стакан, а там тупо никого нет). И да, в случае вмешательства риск-манагера брокер будет на 100% прав по закону. Чтобы он ни делал.

>>343335
>пока размер ГО не превысит твоё депо.
фикс: размер ГО и вармаржи.

>>343335
>Нет, ты просто однажды обнаружишь в терминале уменьшение позиции по проданным опционам и появление соответствующей фьючерсной позиции со всеми вытекающими.
Это что же, все продавцы вынуждены весь день пялиться в монитор, а по ночам просыпаться в холодном поту? Позиция может быть закручена как угодно сложно и исполнение может привести к непредсказуемым убыткам. Можно ли от этого застраховаться, например обязать того же риск-менеджера в случае исполнения опциона закрывать всю позу в ноль? Насколько часто на практике происходят исполнения до экспирации, или это всё же редкие исключения?

>>343357

Исполнение до экспирации возможно только в одном случае: если опцион очень глубоко в деньгах (дельта неотличима от единицы) и его тупо не продать (ликвидность у нас э-эх), только исполнением можно закрыть позу и забрать свои бабки. Во всех других случаях охотников терять деньги на нереализованной временной стоимости нет.

>>343259

ОЧЕНЬ много, бро

Здарова, посоны. Решил обмазаться этим вашем ФОРТСОМ, за плечами дохуя успешной торговли на демо форекса и три месяца на реале, ФОРЕКСБОГ кароче.
Заебашил я себе АЛОР-Трейд, мне впринципе похуй было чем по началу обмазываться, освоить прогу проблем не составляет. Хочу "механику" понять.
Поясните мне по хардкору:
- зачем так много разных фьючей на РТС и каким из них торговать (call 160000 / put 160000 / call 115000 / call 115000) или это опционы.
- сегодня рынок неполностью работает? (почемуто не нашёл торгового календаря на сайте биржи)
дай советов как лучше во всё вникнуть, я думаю тут есть куны с такой-же ситуацией, которые могут обьяснить мне сходу всю ХУРМУ!

>>344374
То опционы. Фьюч на РТС сейчас самый ходовой это RIM2.
Рынок сегодня работает как обычно. Торговля с пн по пт с 10:00 до 18:45, и с 19:00 до 23:50.

>>344374

Так много фьючей и опционов, чтобы крупняку было легче свои хитровыебанные схемы строить. Хотя на самом деле ничего там хитровыебанного нет, обычный арбитраж спот-фьюч, но из-за объемов (а участвуют там пенсионные ярды) прибыль в карман крутящего лезет нехилая, на прибыль как всегда пох, 4-5 годовых и все довольны.
Сходу тебе никто нихуя не объяснит, потому что сами нихуя не знают интрадей надо почувствовать самому, читай создать свою ТС, а арбитраж в силу твоего крохотного депо, отсутствия автоматизации, четкого математического подхода и риск-менеджмента просто не интересен.
Такие дела.

>>344422
какой из них RIM2 и посему по некоторым у меня данных нет?

>>344436

Вот же ты тупой уебан, тебе уже сказал анон, что это опционы. Ищи по тикеру уеба, по буквам: "R", "I", "M", "2".
Учи матчасть, школьник, и научись уже отличать фьючи от опций и разберись, блядь, с обозначениями. Все на сайте биржи micex.ru написано шо за инструмент и какой у него тикер. Учись, ленивое хуйло!

Годняку бамп

Ну что, продавцы опционов, не устали сегодня ЧИНИТЬ ПОЗУ?

>>346478

А хули ее ремонтировать? Рынок ебнулся, фьючи продались, дельта как была 0 так и осталась 0, вега как была захеджена так и осталась, а тета как бабло приносила так и приносит.
Сарказм не нужен.

>>346532
Покажешь профиль собранной конструкции?

>>346536

На что там смотреть? Проданный стреддл захедженный календарем и БА. Я тот хуй кототрый выше все спалил. Торгую временем.

>>346584
А что ты делаешь с календарным хеджем, когда проданные экспирируются? Собираешь из них что-то новое или просто сдаёшь в стакан?

>>346631

Строю конструкцию на следущий месяц, очевидно же, дальние опционы проданы, пусть истекают. Календарь построить зачастую не выйдет, ибо БА ушло, а вот диагональ да. И все так же, все так же.

>>346690
Дальние опционы конечно же куплены, поэтому их надо окупать. Календарь прибыли не приносит, иногда даже маленький минус, на то он и хедж.
Быстрофикс.

>>346691
Спасибо, теперь всё намного понятнее. Последний вопрос: почему стрэддл, а не стрэнг?

>>346770
>стрэнг
Стрэнгл, конечно же.

>>346770

Ватсон, это же элементарно! У нас спиздили палатку!
Стреддл таки дороже.

На дваче опционщики, во дела!

>>346871

А хуле! Здесь уютней, чем на фартлабике.

>>346875

Все справились с пиздецом?

>>346875
Ну это да

Бамп годнецу