Запиливаю гайд по опционам на ФОРТСе. При перекате добавьте в шапку ссылку на пост.

1. О чем идет речь.

Опцион — контракт, дающий его покупателю право, совершить сделку с базовым активом (далее БА) до определенной даты в будущем по установленной цене, а продавец опциона обязан обеспечить покупателю это право. Право на покупку - это колл, право на продажу - пут.
Страйк - цена базового актива опциона на момент экспирации. Этим активом является фьючерс.
В зависимости от положения страйка относительно текущего значения цены базового актива опцион может быть в одном из трех состояний: в деньгах, вне денег или на деньгах.
Опцион в деньгах (In The Money, ITM) – колл, страйк которого меньше текущей цены БА, или пут, страйк которого больше текущей цены БА данного опциона.
При исполнении опциона в деньгах продавец опциона уплачивает покупателю разницу между ценой страйка и рыночной ценой базового актива.
Опцион вне денег (Out of The Money, OTM) – колл, страйк которого больше текущей цены БА опциона, или пут, страйк которого меньше текущей цены БА опциона. Держателю опциона нет смысла исполнять такой опцион, он ничего не получит.
Опционом на деньгах (At The Money, ATM) - колл/пут, наиболее близкий к текущей рыночной цене БА.

2. Как образуется цена и от чего она зависит?

Дело все в том, что теоретическая цена опционов состоит из суммы внутренней стоимости плюс временная.
Внутренняя стоимость - это разница между страйком и текущей ценой БА для опционов ITM. Для
всех опционов OTM внутренняя стоимость равна нулю.
Временная стоимость зависит от расстояния до даты экспирации и волатильности БА. В дату экспирации временная стоимость будет равна нулю. Здесь заложена implied volatility (IV), которая высчитывается исходя из текущей стоимости БА, матожидания и оставшегося срока до окончания экспирации.

3. Чего с ними можно делать?
Всё что угодно. Покупать, продавать волатильность в период паники на рынках, составлять синтетические фьючерсы и сложные конструкции, коих больше двадцати штук.
Для открытия лонговой позиции по опциону колл или пут необходимо иметь на счету сумму в размере премии, которую вы готовы заплатить. По большому счету цена покупки и есть ГО. Маржин-колл для этих позиций поймать нельзя. Риск ограничен исключительно стоимостью опциона.
Для открытия шортовой позиции по опциону колл или пут необходимо иметь на счету сумму в размере премии, которую вам готовы заплатить плюс стоимость ГО базового актива. Маржин-колл для этих позиций поймать так же просто, как и для фьючерса. Риск неограничен, доход фиксирован и составляет цену уплаченной вам премии.
На ФОРТСе торгуются маржируемые опционы и при купле/продаже маржируемого опциона списание величины премии со счета покупателя на счет продавца не производится. Вместо этого биржа осуществляет резервирование на счете покупателя величины гарантийного обеспечения, а само перечисление премии растянуто во времени.
И покупатель опциона, и продавец опциона уплачивают/получают вариационную маржу по итогам каждой клиринговой сессии вплоть до истечения/исполнения опциона.
Опционы на мамбе являются американскими, и если опцион находится в состоянии ITM и ATM, то в любой момент его покупатель может запросить досрочную экспирацию в ближайший клиринг.
Квартальные опционы не являются поставочными и исполняются одновременно с фьючами. Месячные – с поставкой базового актива, то есть на выходе получите фьюч в шорт или в лонг.

Ну и пара картинок для тех, кто понимает только инфографику.

Стреддл-кун

>>782858
торговый план от 26 января. Уже много раз успешно отработал.

Я со вчера в лонге брент, что-то уже стул греется.
Жду отскока, теребонькаю стальные яйца

>>792830
тебе же ясно сказали шортить... Необучаемый, блядь.

>>792826
Ссылочку кинь. Тоже почитаю.

https://www.uralsibenter.ru/private_clients/help/archive_webinars/
Архив вебинаров от Уралсиба. Может кому пригодится.

>>792836
Вот спасибо, посмотрю.
Алсо, пишет кто вэбинары альфы? Интересует валютный рынок, но и прочие посмотрю с удовольствием.

>>792812
Ты бы лучче рассказал как с временным распадом бороться.

>>792835
https://meduza.io/feature/2016/02/19/torgovat-na-birzhe-opasno-slozhno-i-dorogo-na-samom-dele-net

>>792830
>>792815
Сказано же шортить, откуда вы такие необучаемые берётесь?

>>792851
Вчера, блять, шортить надо было после клиринга. Ебанутый рыночек.

>>792830
Закрыл с убытком

Поясните как зарабатывать на падении. Это как вообще.
На росте то понятно, купил дешевле, продал дороже.
А на падении?
Купил картошку за 20 рублей, как заработать, если покупают уже за 18?

>>792871
Продал дороже, купил дешевле, очевидно же.

>>792871
Обоссал дауненка.
REIT-kun

>>792869
>Закрыл с убытком
И встал в шорт на все плечи.

>>792872
У меня кеш.
Покупаю картошку за 20.
Хуяк, а она падает до 18.
Как зарабатывать то?
Или это процесс, покупать, и продавать быстрее при отскоке на 18,5, а потом еще так же, но за 17,5 ?

>>792875
У тебя кэш. Ты берешь у ашота картошку в долг по 20 и продаешь. Потом покупаешь картошку у ахмеда по 18 и отдаешь картошку ашоту.

>>792826
> хочется верить, что Медуза откровенное говно рекламировать не будет

Чёт проиграл нимношк. Ты ещё рекламу на Эхе Москвы послушай, купи себе биоэнергетический стимулятор.

>>792876
Только вот, если ты не угадал, и у Ахмеда потом картошка стоит 36, а не 18, то придётся докладывать из собственного кармана.

>>792890
я надеюсь, все понимают, какой карман имелся ввиду?

Ашоты, Ахмеды, вот вам ликбез по фьючам из второго треда:

Рассмотрим сферический фьючерс с поставкой. Это обязательство, по которому держатель длинной позиции (покупатель) обязуется заплатить фиксированную сумму (она называется страйк, она и торгуется) за товар в определённый момент в будущем (называемый экспирацией), а держатель короткой позиции (продавец) обязуется этот товар поставить. Фьючерс устроен так, что в момент его заключения никаких движений по счетам между контрагентами (покупателем и продавцом) не происходит, то есть он бесплатный.
Как я уже сказал, торгуется страйк (именно его котировки ты и видишь в стакане). Как только он изменился с того значения, как ты заключил сделку, в сферическом случае идёт обмен между контрагентами деньгами в размере этой разницы. К примеру, если страйк подрос на дельту, то со счёта держателя короткой позиции списывают эту дельту в пользу держателя длинной позиции, и наоборот, если страйк опустился. И такой обмен дельтами идёт на протяжении всей жизни фьючерса (но ты его можешь снова и продать в любой момент, обнулив позицию), это его ОСНОВА ОСНОВ, и называется этот поток денег между контрагентами вариационной маржой (ВМ).
Конечно, для биржи было бы очень накладно производить такое переливание денег туда-сюда между контрагентами непрерывно, поэтому она для простоты делает это во время клиринга (пару раз в день, хотя может и чаще, зависит от биржи). А чтобы гарантировать, что оба участника не объявят дефолт, биржа сразу по заключении фьючерсного контракта блокирует на обоих счетах определённую сумму денег, называемую гарантийным обеспечением (ГО). Повторяю, эта сумма просто блокируется - она не переходит ни к твоему контрагенту, ни к кому-либо ещё, но на неё ты не сможешь купить других активов, она просто мёртвым грузом лежит на твоём счету. Если происходит неблагоприятная для тебя ситуация, и поток вариационной маржи решительно съедает весь твой счёт, так что и на гарантийное обеспечение не наскрести, тут то у тебя и возникает МАРЖИН КОЛЛ, и твои позиции принудительно закрываются брокером.
Ну и да, в 99,9% случаев торгуется фьючерс без поставки. То есть поток вариационной маржи идёт, а во время экспирации он просто останавливается, без всякой поставки.

Канонический пример из прошлого треда - торгуем фьючерс на гравий. Игрок А входит в шорт, игрок Б входит в лонг на фьючерс по гравию с текущим страйком 1кк рушлей. Ещё раз, вход во фьючерс - бесплатный, со счетов А и Б ничего не списывается, только замораживается некоторое ГО.
Итак, страйк после этого (в ходе торгов) поднимается до 1000001 рублей. А перечисляет 1 рубль на счёт Б. Страйк поднимается до 100005 рублей. А перечисляет ещё 4 рубля Б.
Опачки, страйк опускается до 900к. Б перечисляет 100005 рублей на счёт А. Ёбаный в рот, страйк уже 800к. Б перечисляет на счёт А ещё 100к рублей.
Внезапно, наступает экспирация. В этот момент базовый актив (гравий) стоит 800к (и в силу арбитража страйк по фьючерсу в момент экспирации тоже равен 800к). В этот момент А подгоняет гравий, Б подгоняет 800к.
Итого, что произошло? Игрок А продал гравий и получил за него 1кк рублей. Из них 800к он получил в момент экспирации, а остальные 200к уже выплачены в качестве вариационной маржи. Аналогично с игроком Б: он купил гравий за 1кк, из них 200к в виде ВМ.
Последний этап (обмен гравия на 800к) для фьючерса не так важен, поскольку если кто-то реально хочет купить гравий, то он это может сделать за эти самые 800к. Важен весь поток маржи до экспирации.

ОИ (open interest) - это количество открытых потоков вариационной маржи. Всё. Теперь поясняю на пальцах, если не понял.
Так вот, предположим ситуацию, что фьючерс ещё не торгуется (то есть ни у кого нет ни длинных, ни коротких позиций), тогда ОИ равен нулю. Допустим, я первым проявил желание его приобрести (т.е. встать в лонг), а ты хочешь его продать (встать в шорт), и допустим мы договорились о цене (вернее, не о цене, а о страйке - смотри выше). Как только мы заключили сделку на 1 фьючерс, ОИ тут же становится равным 1, ибо теперь есть поток вариационной маржи между моим и твоим счетами. Идём далее. Если я после этого захотел продать фьючерс, а ты захотел его купить и мы снова договорились о цене (страйке), то при заключении сделки ОИ станет равным нулю, ибо поток маржи прекращается. Окей, уяснили.
Допустим теперь есть 3 игрока - я, ты и нюся (больше никого), и мы начинаем всё с самого начала, т.е. ни у кого открытых позиций нет (ОИ равен 0). Я покупаю, ты продаёшь. Как и в прошлый раз, ОИ стал равным 1. Далее, я, как и в прошлый раз, хочу продать, но ты уже не хочешь у меня его покупать, зато нюська хочет. Я продаю - нюська покупает - ОИ остаётся неизменным, потому что число открытых потоков по вариационной марже не изменилось, изменились лишь кошельки, между которыми льётся вариационная маржа - маржа теперь льётся не между моим счётом и твоим, а между нюськиным и твоим. Я уже не при делах, у меня все позиции закрыты, такие дела.
Итого, при заключении очередной сделки, ОИ либо растёт, либо падает, либо остаётся неизменным. Если оба контрагента в этой сделке наращивают свою позицию, то ОИ растёт на число фьючей в этой сделке. Если оба контрагента избавляются от своей позиции - ОИ падает. В случае, когда один наращивает позицию, а другой её закрывает - ОИ не меняется. Всё, задавай ответы.

Инвесторы приглашаются в чатикконфу. Не для лудоманов, для тех кто торгует в средне/долгосрок.

Коллективный разум обсуждает:
- теорию торговли
- вкусные активы
- горячие новости
- интриги/вбросы/инсайды
- отчетности
- дивиденды/купоны
- вот это вот всё

Для получения инвайта, отправь на «traderok @ zoho.com» (убрав пробелы из адреса) скрин, на котором виден этот тред и твой терминал, где куплены акции/облигации/фонды на сумму от 50000 руб.

Чатик сделан на платформе slack, есть mobile/web клиент. Телеграмм не подошёл, т.к. конфа должна быть структурирована из-за большого кол-ва площадок и инструментов.

>>792912
ты втираешь дичь

>>792896
Но ОИ всегда кратен 2.

>>792718
тех кто сделали CFA идут в фонды в отличие от тех кто не сделал
Фонды != ХФ. В те, что я назвал, из ИБ не особо и тащат.
> Но туда легче попасть с CFA
Зависит от стратегии. Кого в CTA чешет CFA? И легче не доказывает, что CFA того стоит. Читая отчеты вместо подготовки к CFA, может, и большего наберешься. CFA - скрининг. Если у тебя есть человек положить CV, тебя скрининг не волнует.
> Конечно, они же бухали вместо того чтобы 2 часа в день тратить на подготовку к CFA, еще 4 часа на работу в бутике и 2 часа на personal market research
только бол-во студентов этого тоже не делает. Бол-во аналитиков, которых я знаю, не задрачивали.
> Я не о том, а о том что если ты хочешь попасть в нормальное место, то бухать у тебя не получится. Разве что очень редко.
Пятницу никто не отменял.
> Какой может быть риск у растущего доллара? Он вырастет быстрее чем предполагают экономисты?
Я по-прежнему не понимаю, как падение доллара на слабых экономических новостях связано с возрастающей кривой.

>>792894
>торгуется страйк (именно его котировки ты и видишь в стакане)
Торгуется контракт на поставку или расчет по цене. Называть цену страйком - извращение.

>>792924
нет

>>792933
>Торгуется контракт на поставку или расчет по цене
quickfix: Торгуется поставочный или расчетный контракт. Так понятнее.

Ахмеды, Ашоты, страйки... Вы лучше скажите как заработать?
гей-шлюху, ШОРТ и покупку $$$ в Альфе не предлагать

Вбрасываю из прошлого:

Что за рыночный сантимент можете сказать? И где можно посмотреть подобные отчеты по ммвб?
Знаю, что каждый день выходят данные по ои, но там не указан объем по отдельным позициям.
В СШП есть отчеты сот, а у нас?

>Пятерых россиян в США заподозрили в краже инсайдерской информации
http://vz.ru/news/2016/2/19/795304.html
пацаны, признавайтесь - вы начудили?

>В СШП есть отчеты сот, а у нас?
а у нас в квартире газ

>>792956
Вот и плече-куна взяли

>>792842
Чисто технически можно пробовать строить синтетический спред, продавая и одновременно покупая, например коллы с соседними страйками, по которым ОИ наибольший - это даст лучшие цены проторговки. Выкачай дату, построй график хождения этого спреда и решай, что с ним делать - спред в шорт или лонг. Далее -> синтетическую опционную конструкцию, продав спред из коллов 78000/80000, например по Си, и купив спред 80000/82000. Построй график и принимай решение.

Стреддл-кун

В предыдущих тредах кто-то говорил, что работать с фьючерсами опасно. Поясните в чём опасность? Чем это опаснее акций?

>>793040
Акции ты купил и можешь пересидеть в них просадку курса. Купишь фьюч - так уже не получится, т.к. взаиморасчеты происходят каждый день, и просадка курса, в теории, означает неограниченный убыток (хотя он, конечно, ограничен баблом на твоем счету. Только бабло это может улететь за пару минут до клиринга).

>>792826
>Что мне дают всякие биржи и брокеры?
Возможность заработать с помощью широкого спектра инструментов.
>Насколько это рискованнее и в случае успеха выгоднее банковского вклада, если не тратить на это всё свободное время
А это зависит только от твоего поведения. Можно открыть на твои пять штук ИИС с облигациями и с вероятностью 95% получить доходность выше банковской на периоде в 3 годав рублях при белой зп. А можно шатать пытаться шатать нефть/ришку/сишку на все плечи и слить деньги за пару месяцев.
>>793046
При покупке акций с плечами Коля тебя тоже рано или поздно высадит из позиции.

>>793063
Ну, при должном неумении можно и хуй сломать, как говорится.
Никаких плеч и мыслей: "Бля, да мне по-любому повезет" и Дядя Коля может никогда тебя не набрать.

Меня глючит или кусок истории из графика пропал? Параноя какая-то.

>>793090
Тьфу, сука. Поставил меньший таймфрейм и оказалось что весь вчерашний день выпал. Идет 18-е число и сразу 20-е. Что это за хуйня?

>>793101
скажи спасибо квикарастам

Траволта_ММВБ.gif

>>792882
Ну, в принципе в отличие от Эха они откровенное говно и наёбку пока не рекламировали, но поэтому и написал "хочется", а не "верю". Хотя в целом конечно да, и сам бы от себя проиграл.

>>793063
Ясно, благодарю, меня как раз вот первый вариант больше интересует. А почему именно при белой ЗП? У меня ЗП (темно-)серая, например, ко мне финансовая инспекция или налоговики придут и отымеют по самое не горюй?

>>793179
Белая ЗП нужна для возмещения НДФЛ. Если ты черную получаешь - хуй тебе, а не 13%.

В банке «Церих» с 20 февраля приостановлены все операции, сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации. «С сегодняшнего дня все операции в банке приостановлены, в том числе по проведению безналичных расчетов и выдаче наличных средств», — сказали в банке.

На сайте финучреждения опубликовано сообщение о том, что в настоящее время завершаются мероприятия, направленные на привлечение дополнительного финансирования «с целью повышения его финансовой устойчивости».

Наторговали чё сегодня? Нахуй вообще в субботу, лучше бы в воскресенье с саудитами

>>793367
как и еврей, торги начинают на сл день после шаббата

А я джве тыщи наскальпил на нефти, лол

>>793415
поймал свечу в 10 вечера?

>>793422
Поймал.
Вот думаю в шорт навсе плечивыходные встать

>>793423
Надрочил еще тыщенку и встал в шорт по нефти

>>793428
на все влечи надеюсь?

>>793429
Нет, чуть-чуть взял. Мало ли война.

>>793430
слабак

>>793179
> Ну, в принципе в отличие от Эха они откровенное говно и наёбку пока не рекламировали, но поэтому и написал "хочется", а не "верю".

Завязывай с этими желаниями. Любая мозгомойка тебе априорно пиздит и никаких причин не пиздеть тебе ещё и при помощи реклами нет.

>>793512
> рекламы

Чукотский фикс.

а вам не кажется, что веста очень даже ничего? что в рено-ниссане не дураки сидят и раз уж купили, то чем-то их это привлекло. что правительство в 3 раза увеличивает субсидирование 2016 рус автопрома.

может пора уже?

>>793666
Веста ничего, жаль ценник неконкурентоспособный.
Денег на бесконечные субсидии уже сейчас нет, если совсем прижмет их проще прикрыть. Кучу народа сократили, ещё сократят. Тольятти превратится в филиал ада на земле лол.

>>793684
а может пора бы уже играть в нормальный РЫНОЧЕК, а не постсовок?

>>793428
Как шортится?

>>793428
В убытке, как. Пока держу

Кто нить начал шатать MXI? Никто не захотел мини купер, суки?

>>794015
добавляй позу на все плечи, на 25 идём.

>>794029
Коллами хэджанулся, добавлять шорт нихачу

>>794037
Поясни на пальцах, что есть хэдж?

>>794040
Ну это когда ты на пол депо поставил анус, а на вторую половину смазки прикупил.

>>794040
Ита типа когда вместо того чтобы по-нормальнаму составить портфолио, половину вкладываешь во всякое дерьмо, думая что ты ахуенный трейдер

Эх, 34 не взяли.

>>794068
ГО подняли, на промклиринге еще поднимут, высадят лишних пассажиров и поедем на 30

>>794069
При чем тут это? Наш фьючерс за айсовским ходит же.

>>794073
А кукл то общий

>>794074
Хочешь сказать что он работник биржи? Как он ГО-то поменяет?

>>794068
Есть пробитие!

>>794083
Закрепиться бы.

Сап, биржеебы. есть ли смысл вливаться в ваши финансовые операции, если я полный 0 в этом и по сути не знаю ни одного термина. Сколько при хуевых раскладыах можно зарабатывать? 100-150$ в месяц реально?

>>794091
Ты ошибся тредом, тут сидят сливаторы и лудоманы.

>>794091
хайпы в другой ветке

куда нефть собралась то?

>>794139
на 25

Скоро очень скоро будет нефть по 25

>>794037
Закрыл нахуй шорт

Привет биржаны.
Расскажите ньюфагу про комиссии и налоги.
Для примера захожу на сайт открытия, тариф универсальный - 0,057% за сделку. Это значит что я заплачу и при покупке акции и при продаже? То есть если я куплю акцию по 100р, а продам по 110, то суммарная комиссия будет = 1000.00057 + 1100.00057 = 0,1197 рублей. Так?
Это что касается лонга. А сколько стоит взять акцию в долг чтобы зашортить ее? У брокеров я или хуево искал, или там нету информации.
Еще вроде бы сама биржа берет комиссию, но там она на два порядка меньше, так что ее в расчет брать не стоит, да?
Плюс обслуживание счета, плюс налог на прибыль 13%. Это если торговать на свои, не используя плечи не хочу быть героем с оп-пика прошлого треда. Что я забыл?

>>794191
Наоборот добавляться надо было.

>>794192
разметка проебалась, но суть ясна я думаю

>>794192
ХЗ. Я только на ФОРТСЕ лудоманю. Там только за сделку комиссия фиксированная.

а к декабрю хуяк и нефть 200...

>>794272
Рублей за бочку

>>794042
> портфолио

Портфель. Портфолио у дизайнеров.

>>794195
И проценты, которые в стоимость деревативного инструмента заложена. Нужно считать короче, что выгодней

анон, подскажи ньюфагу, какого брокера выбрать. хочу создать депо-счёт и попробовать поторговать акциями зарубежных компаний. и ещё - подойдёт ли для торговли терминал metatrader? или это для Форекса только?

>>794346
>Имплаин что инвестор - не дизайнер

>>792836
Спасибо.

>>792875
Ты уверен что картошка упадет в цене до 10. Поэтому ты идешь к доброму Ашоту, отдалживаешь у него под годовой процент картошку и тут же продаешь. Долг ты должен отдать в картошках. Так что когда цена картох доходит до 10 ты покупаешь сколько надо и отдаешь Ашоту, плюс процент. Для шорта акций ты отдалживаешь их у брокера.

На фьючах всё проще, один считает лонг, другой шорт, тот кто ошибается платит.

>>794377
зарубежных компаний нет на MOEX

Этот >>792826 товарищ тоже наткнулся на их рекламу, но не совсем понял из ответов, можно ли этому БКС доверять.
>>794569-кун

>>794569
>Я полный нафаня, но мне добрый дядя поможет мне без всяких усилий получить хорошую доходность. А еще дядя заинтересован в в высокой частоте моих сделок, но он же не будет этим руководствоваться в своих советах?

>>794505
ладно, тогда русскими компаниями
мне важен брокер и терминал для мобилки

>>794589
Они комиссию берут с прибыли, не?

>>794589
Алсо, в любом случае частота операций для меня как желающего стоять в лонге будет очень мала. У любого брокера.

>>794595
Комиссия берется с операций.
>>794596
Почитай БКС-экспресс, есть у них там раздел "Вопросы аналитикам", рекомендации меняются чаще, чем трусики чистоплотной няши-стесняши.
Скажут тебе сегодня лонговать, а потом: "Увы, с технической точки зрения уровень 9000 выглядит сильным сопротивлением. Рекомендация аналитиков БКС Экспресс: "Держать".
Ну а через неделю тебе предложат зафиксировать убыток, т.к. ситуация на рынке нестабильная. Но вот есть другая компания, там взгляд позитивный. Норм всё будет. Рекомендация аналитиков БКС Экспресс: "Покупать".
Из недавних примеров - ФосАгро.

>>794607
Ну, если ты в этом деле ноль, и хочешь торговать сам, с минимальными рисками и доходностью выше депозита, то я даже не знаю. Это только в какой-то сказке возможно.
Копай в ПИФы, etf, конкретно у БКС есть "Ноты".
Сегодня видел у них на сайте какие-то пакетные продукты с обещанной доходностью.
а еще можешь покупать TOD и продавать TOM, лол

>>794608
Типа базовые знания финансов есть, но трейдингом на практике никогда не занимался.
Спасибки, закину тысяч триста на какой-нибудь из их аттракционов, а через полгода видно будет.

>>794610
>закину тысяч триста на какой-нибудь из их аттракционов
в 2016 будут расти йена, золото и роснефть

>>794591
можешь и зарубежными торговать, если деньги позволяют. Это у брокеров отдельная услуга.
Брокеры - Открытие, Финам, БКС и почти любой крупный банк.

Наччет торговли всякими эплами и твиторами тема интересная. вроде как на Санкт-Петербургской бирже это можно делать вполне официально. Обмазывался кто?

>>794637
>>794635
>>794591
Для иностранных приличных площадках есть Interactive Brokers, но нет, будем жрать говно от питерской биржи

>>794639
>Interactive Brokers
А оно под чьей юрисдикцией, Кипра или Новой Зеландии? Я с этих ваших форексов на ФОРТС ушел именно из-за стабильного наебалова и нежелания платить. Одна кухня свечку мне нарисовала ровно на слив депо, другая отказалы в выводе средств в полном объеме. Сказали, можешь вывести только 10%. На мой праведный батхерт отправляли по юридическому адресу.

>>794640
Американская контора

>>794630
А доллар куда денется?

Нефть на 25 пошла??

>>794660
Но без нас

>>794660
как же наверное бомбит петушку, который закрыл стопы и набрал коллов

Вчера царь объявля о том что с бездуховными договорились о мире в сирии. Нефть то вниз должна пойти таткто.

>>794660
>>794660
может он продал коллов, лол

>>794665
продавать коллы надо было на 35

>>794637
сейчас в попытках обмазаться этим говном.
у брокера открытие есть два варианта
- торговать ограниченный список самых популярных акций, это около 50 американских акций, хз какой там депозитарий и какая там ликвидность, подозреваю что спрэды большие
- получить статус квалифицированного инвестора и торговать всеми акциями, но опять же депозитарий российскей, так что хз есть ли там кто в стаканах. И чтобы получить квалификацию - мутная схема с одалживанием денег у открытия под транзакции, и стоит 6-тыс-руб все это

>>794639
расскажи сколько я буду платить минимальную комиссию в IB, если буду торговать ETF(которые без комиссий)

>>794708
обмазывайся на здоровье
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5846

>>794712
--> >>794716

>>794762
Лол. Наконец-то можно расчехлять плечи.

Набрали шортов на все плечи уже?

Так анон не слушает советов, говно жрет. Я вам в том году по системе помните сколько прогнозов надавал? Там, блять, за джва дня сделали 70%, но вы же блять не слушаете нихуя.
Еще раз говорю, шортите нефть по рынку на все плечи

>>795001
Этому посту уже дали статус платинового?

>>795006
Пока нет, но сегодня в 18 30 вы будите жалеть, что не действовали согласно стратегии.

https://youtu.be/SK9Ku9k1uek

Вшортил

Готовьте ваши шортилки и плечи, через пол часа они вам понадобятся.

Где смотрите горизонтальные объёмы, чтоб лудоманить ?
Про QScalp в курсе, может есть где бесплатные сервисы?

>>795039
>горизонтальные объёмы
А что это за хрень вообще, просто сумма сделок по каким-то там ценам за день?

>>795001
>>795051

Эти придурки специально запасы шатают чтобы треугольник по нефти нарисовать?

>>795055

>>795056
Что за наскальная живопись?

>>795061
Аналитика

Ну чё, как шортанули последние полчаса?
Или мб кто решил что переиграет рыночек и залонговал перед клирингом?

>>795070
на все плечи, ты покажи-ка состояние своего счета. судя по твоим советам, ты постоянно залетаешь резьбу лосей

>>795072
лол.
Ты охуеешь от таких цифр, я же КУКЛ
а на самом деле ты ошибся, я тут советы не раздаю

>>795055
>Эти придурки специально запасы шатают чтобы треугольник по нефти нарисовать?
Шатают, чтобы все поверили в этот треугольник, а в конце наебуткак всегда

блять хули нефть то так шатает

>>795087
Всё, в лонг встаем до 35

>>795088
34,8

>>795091
По треугольнику да, а как же ложный пробой?

Сиплый на 2к пошел

>>792810 (OP)
Нужна помощь с домашкой по equity research. Мне тут помогут?

Чёт Китай упал. Че, в лонгах кто со вчера стоит?

>>795209
-6%, а нефть стоит. Кто-то что-то знает?
С открытия в шорт или европу подождем?

Пагни, скажете что-нибудь про http://utmagazine.ru и вообще про united traders? Кто-нибудь имел с ними дело?

Доброго дня, биржегоспода.
Последнее время стал замечать что проебываю N-ные суммы и не делаю никаких накоплений.
В связи с этим решил пощекотать очко в интеллектуальном казино под названием биржа и сразу же застопорился на выборе брокера. Хуева туча процентов и комиссий.
Помогите разобраться и выбрать подходящего брокера.
Хочу открыть открыть два счета. Первый для долгосрочного инвестирования - увеличение портфеля на 30-50к деревянных ежемесячно, редкие корректировки. Второй - активная проебка торговля, 30к раз в полгода для оттачивания навыков.

>>795267
>интеллектуальное казино
Это тебе в Форекс-тред

>>795269
Чому не в МММ?

>>795270
Это уже антиинтеллектуальное казино

>>795267
БКС, Финам, Открытие, Атон, выбирай сам, мало в чем отличия.
Счет открывай один, просто на долгосрок покупаешь акции-облигации на фондовом рынке, а лудоманишь на срочном, обмазываясь фьючерсами и опционами. Хотя лучше фьючами, раз нацелен активно все въебать. Рекомендую.
сам пользуюсь Атоном, никаких скрытых процентов (если не ИИС), только процент с операций (можно уменьшить за небольшую абонентскую плату) тариф выбираешь сам.

Никакого позитива для нефти, а она растет. Реквестирую инсайды ИТТ!

>>795278
>Реквестирую инсайды
Хорошая попытка, товарищ регулятор

>>795001
Ещё раз напомню прогноз, упешно отработавший вчера

Аноны сейчас смотрю на часовые графики фьючей втб, сбера и лукойла. Заметил что все они - зеркалное отражения Si. Выходит, что их торгуют только как корреляцию к доллару. Вы мне можете объяснить почему так происходит?

>>795300
сравни лучше с ртс, лол

>>795300
просто мажоритарии которые их торгуют, не считают рубль за валюту и кладут хуй на его курс. котируют всё в иврах-далларах

>>795309
ещё когда пидары-политики говорят про утечку капитала, я в ахуе. Ведь утечка происходит следующим образом - приходят олигархи с рублями, меняют их в ЦБ(через посредников) на доллары и доллары вывозят. При этом в ЦБ идёт приток рублей, соответственно это наоборот приток капитала. Но так как рубль это не валюта, этот приток не учитывают.

>>795312
Маняэкономисты вроде тебя кучкуются здесь >>14277029

>>795240

Имел тут один, сейчас пилит лес где-то в Сибири.

Бывают полезные программы для трейдинга?

Ну и что это за рост на вечерке?
Сука, шортанул по 33.5, я наверное здесь самый успешный

>>795514
Если на все плечи то держи дальше. На 25 идём.

>>795095
210 рублей прибыль? я нихуа не понял.

>>795514
Чем руководствовался, когда в шорт встал? Серьезно спрашиваю, без приколов про плечи.

>>795469
"Полезные" в каком плане?
Quik есть вот, бывает, помогает при торговле, заявочки в него выставляю.

>>795521
он шортанул почти на самых низах дня. А по теме, это нормально. Тут только сливаторы сидят.

К верхней границе треугольника подошли.

взял в шорт нефти немного

на все плечи, признайся, мразь, что тебя размотало и брокер названивает твоей мамке с требованием погасить долг

>>795517
1 пункт по оси y примерно равен 700 рублей

вшортил сбер по 102, вроде был четкий сигнал вниз. на чем он растет?

>>795545
на тяге лудоманов этого треда

Господа, что за фигуру по рублю чертим в коррекции от 86? На что похоже? Двойной зигзаг с волной X в виде треугольника, большой тругольник, либо клин? Пробьём ли 74.5 вниз?

>>795547
E чертим, треуг нисходящий до 74,6

>>795549
Ты в глаза ебешься или специально фибы не расставляешь?

>>795550
Оттуда выстрел на 97 в 5 волне, так?

>>795549
Это выходит, что сейчас идёт 3 в c в Y?

>>795560
98

>>795560
но пятая будет более растянутая, чем третья, поэтому ралли на 20 рублей за неделю ждать не стоит

>>795564
Я где-то до середины лета жду. Пятёрку продолжительностью 4-5 месяцев.

>>795524
а где несливаторы?

>>795600
Таких нету, ну может в чьих то фантазиях они и обитают.

посоветуйте брокера, у которого можно завести демо счёт и поучиться торговать. плюс интересен терминал, который поддерживал бы iOS

>>795651
http://www.onlinebroker.ru/trading/phone/
Демо счет на ойфон

Какого хера нефть растет? Она же щас треугольник пробьет и отправится в полет к 38 или 40 такими темпами, сука

>>795657
Не взлетит. Объемов нет, лонги фиксят

>>795657
>Рубль растет
>Норвежская крона растет
>Канадский доллар растет
>Патиму невт ростид?))))0)))

и то что Лукашенко оговорился это знак...
уж слишком гэпов много внизу осталось
я в продажах

>>795671
Тоже в шортах. Хорошо от верхней границы треугольника отскакивает, шикарные тени рисует.

>>795652
>Абонентская плата за использование приложений системы QUIK для мобильных коммуникационных устройств (PocketQUIK, iQUIK, iQUIK-HD и аналогичных) составляет 290 руб.* в месяц.
блятский ВТБ и здесь худший из худших.

вполне в стиле 1% комиссии за перевод в банкомате втб со своей карты втб на свою карту втб.

ненавижу уродов

>>795673
в открывашке то же самое, если СЧА<50 тысяч

>>795673
Нахер тебе ВТБ, ты б еще сберброкера смотрел. Худшие брокеры эвэр.

>>795661
На какой бирже ты объемы смотришь, уважаемый?

>>795674
>если СЧА<50 тысяч
ну это считай без комиссии. а втб на всём на чём только можно дерёт. я у них кредитовался 3 года под сделки, так они с каждым разом всё хуже и хуже условия делали, а потом ещё и страховки свои начали впаривать. щас ушёл в газпромбанк.

>>795676
плюсую

лучший брокер - промсвязьбанк

кстати хорошо, что напомнил про сбер, щас поеду заявление писать для налогового вычета ИИС. конец февраля же...

>>795679
Кстати, да, про промсвязь много хорошего слышал, но что-то меня в свое время от него остановило. Надо вспомнить... Сейчас с китов ухожу, они охуели, даже за вебквик абонентку просить начинают, черти

>>795679
ПСБ гуд. Но там нету квика для ойфон.

>>795668
а вот ты, неймфаг ёбаный, путаешь причину и следствие

ЛИЖЕТЕ? СОСЕТЕ?

Планка ёбана! Отскочим и на дно

Навсеплечи, добавляйся!

>>795711
Его брокер наверное в лес вывозит уже.

ЧТО ЖЕ ТВОРИТСЯ ГОСПОДА,НЕФТЬ!!1

>>795726
чего орёшь, маня? на 29 пошла что ли?

>>795729
на 25 же

>>795731
а был импульс или фантазёр?

>>795732
скоро будет

Ну вот он вам импульс, на 25 идем или на 35,5 и до 38?

Чё луданы, когда там нефть в шорт брать?

>>795765
Раньше надо было.

>>795765
ты даун? какой нахуй шорт? ее по 30-32 нужно было в лонг брать. хотя, если хочешь проебать деньги - бери шорт.
она до 40-50 на изичах отрастет, в США пизда сланцу.

Оптимисты. Сейчас отрастем до 38-40 дай бог и ебанем в заняжной прыжок до 25-17. До июня-июля. И только оттуда начнем отрастать до 40-60 к концу осени

>>795770
Уже набрал шортов на все плечи?

>>795770
Жалко что сразу не на десять.

лонгуем на ~все плечи~ пол шишки

>>795789
Набрал коллов 82-х на пол сишки.

О смене тренда по нефти вполне уже можно говорить, я думаю.

>>795799
на 25 идём?

>>795802
на 40

>>795811
Несомненно. Только когда? Может через пол года.

под 75 мишкам провели по губам и пошли на 79

и коррекция в этот прогноз укладывается точь в точь

и когда Лукашенко оговорился, Путин сказал что там деньги.

этовниз

>>795814
Может быть и раньше.

>>795797
С какой датой экспирации?

>>795815
Чё там Лукашенко оговорился?

>>795840
Которая через 18 дней. Я чуть-чуть всего 10 штук.

Как думаете успеем еще в понедельник 37 потрогать? Может колов прикупить?

>>795866
Посмотри чё там cftc нарисовало, тогда и решай.

>>795866
>Как думаете
я думаю что бакс на следующей неделе будет расти. он уже растёт. это очевидно.
ещё можно прикупить акций роснефти, тока без плечей потому как таки может начаться коррекция. но weekly тренд всё равно по роснефти вверх, к тому же ~20% уже точно решили приватизировать, закон издали.

>>795868
>>795869
Уговорили. Взял 33-х путов. 900р не жалко.

>>795853
Я вообще 84500 коллами за копейки затарился,лол. Мы долбоебы,да?

>>795980
Да. Но это все равно что лотерейку купить. А вдруг?

Взял шорт на 35.5. Ждём поход на 30, а потом и на все 25
всеплечи кун

>>796012
вчера ещё, забыл написать

>>796074
купи баксы. Получишь намнго больше 13% годовых.

>>796075
>>796074
По ноте #3, где 4,75% в долларах, тоже кстати приписки нет.
Понятно, что по ноте 1, это тупо они посчитали налоговый вычет.
А с нотой #3 как быть?

>>796075
>купи баксы
Покупал при 32, и потом то что накопилось при 50, и немного на нижних пиках потом.
А сейчас хз, что до сотки падать будем.

5. «Нота № 3» — структурированные кредитные облигации (нота) БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc). Процентная ставка 4,75% годовых в долларах США выплачивается 12 июля и 12 января каждого года или в ближайший/следующий рабочий день, начиная с 12 июля 2016 года и до плановой даты погашения включительно. Плановая дата погашения 12 июля 2019 года. Облигации представляют собой структурированный продукт, привязанный к обязательствам трех банков — Внешэкономбанк, «Газпромбанк» (АО), ПАО «Сбербанк».


Это еврооблигации банков чтоли?

>>795981
Но все же я не понимаю тех, кто нам за эти копейки продаёт лотерейку на дальние страйки. Конские риски и много капитала лежит мертвым грузом на случай увеличения требований по ГО. И все ради этих лишних копеек к экспире.

>>796087
ну если есть спрос долбоёбы вон в этом треде покупают это говно, то почему бы их не подрезать на лёгкое баблишко. Рисков-то и нет почти, если грамотно хеджировать дельту.

Что скажете по этому парню ? http://vk.com/val_trade

>>796140
Хуй знает, слишком успешен. Здесь ему делать нечего.
И тебе тоже. Так что следуй за ним.

>>796149
но ведь я случайно в новостной ленте вк нашел((((

>>796140
> Валютный трейдер
> на форекс
> бабло течёт с экрана как мироточивая иконушка
> мимоуспешен в 17 лет с женой и прицепом

Пусть уёбывает нахуй с баблом своего батька. Или пруф 2НДФЛ

>>796176
Тебе прото завидно что молодой парень на форексе зарабатывает по 700к в месяц, а ты лудоманишь на мос бирже сливая очередной депозит взяв нефть в шорт.

>>796183
Пруф 2НДФЛ и я соглашусь, что я никчёмное дерьмо

>>796184
По твоему успешным парням больше делать ничего, кроме как справки пруфать на дваче лудоманам?

>>796186
никто не заставляет, лол. Но пусть тогда идет нахуй и свое околорыночное говно сюда в наш тредик не приносит

>>796186
>>796184
Но он ведь вроде годные вещи втирает, не ?

>>796188
http://realiz.biz/
>Приветствую вас на сайте моего проекта. Меня зовут Никита Доля. Мне 17 лет. Проживаю в городе Оренбурге. Я муж, отец и профессиональный валютный трейдер. Валютной торговлей я занимаюсь уже на протяжении 7 лет. На данный момент я добился
Ясен хуй, с 10 лет то торговать.

>>796189
с 13

>>796190
с 10 он изучает всю эту тему

>>796188
Чё он годного сказал?

мимо-другой лудоман

>>796192
но с другой стороны, в некоторых случаях он противоречит сам себе

Мне кажется, успешный анон с 700к/месяц с форекса должен круглосуточно сидеть на очке и быть седым в свои 17, т.к никто не знает, что будет происходить на рыночке, только если ты не инсайдер.
А если ты инсайдер, то не будешь создавать бложик и выдавать всю инфу.
Напишите ему кто-нибудь, пусть Si-шку пошатает, посмотрим, способен ли не мальчик, но муж, принять такой вызов.

>>796195
Нахуй ему Si шатать? Он вот евробакс шатает нехило. По 2к баксов за сделку делает.

https://www.youtube.com/watch?v=3w9h058uOio
Блять, посмотрите успешного.

У этого анона получается депозит то под 100к зелени, ток какая форекс конторка такое держит?

Скоро небось появятся десятилетние успешные трейдеры,которые торгуют с трёх лет.

А лудоманы и MOEX треда так и будут сливать свои депозиты.

>>796195
Без штанов оставят на мамбе, батя у него в газпроме, но в 15 лет он заработал свой первый миллион. Целке сделал предложение в 16 лет. Долбоёб да и только

>>796210
Тебе просто завидно. Жди понедельника и наблюдай как твой шорт по нефти с плечами сжигает твои денюжки!!!

>>796211
Мне похуй на твоего кумира. Уёбывай в форекс-тред и братца-миллионера в 17 лет забирай с собой

>>796213
Он в свои 17 живёт в элитной хате на 140 квадратов, а ты сидишь в клоповнике со совей мамкой и покупаешь 82 коллы на лохотроне своём под названием опционы.

>>796214
Все еще выходишь на связь?
Я продавал путы на 35, братец.

>>796216
http://vk.com/val_trade?w=wall-111949715_15'
Пока ты шортишь нефть на все плечи он её лонгует БЕЗ ПЛЕЧЕЙ. А потом возит свою тянку по дорогим ресторанам. А ты идёшь опять в быстроденьги занять потому что УВИДЕЛ ТОРГОВЫЙ ИМПУЛЬС, А ДЕНЕГ НЕТ

>>796223
Нет, я буду дальше держать шорт по евро по совету Никиты зарабатывая деньги, а ты дальше держи свой бесконечный шорт по нефти.

>>796214
Похоже, ты даже не понимаешь, что тут мы не бинарниками торгуем.

>>796201
"я зарабатывал 85 000 рублей в месяц.
весь мир был против моего счастья."(с) /thread

>>796308
Я для таких даунов как ты все уже расписал, так что я с тобой спорить не буду

>>796317
>все уже расписал
>спорить не буду
моя картинка лишь показывает, что цене похуй на твои писульки.

>>796267
>>796297
Вот-же ты дурак, программки умные тебя запускать научили, а думать - нет.
Эти тесты, включая твои ссаные линейные модели, только показывают, что между ценами на нефть и рублём есть связь, она же корреляция. Причинно-следственные связи, как то - что тут ведомое, а что ведущее - они не раскрывают (да и незачем).
Только дегенераты типа тебя думают, что цене на нефть не похуй движение сраного рубля.
Алсо, говноэкономиста из какой-нибудь псевдотоповой шараги видно издалека.

>>796201
>14 лет
>партнерская ссылка
>5к рублей в месяц
>зарегистрировал ИП
>устроился озеленителем в парке
Ебать фантазер.

>>796331
Лол. Кто-то реально это посмотрел?))

>>796339
лол, как тебя на работку-то взяли, вообще охуеть
Разобрался бы хоть сначала. Твой тест грейнджера проверяет зависимость изменений цен одного актива от прошлых изменений цен другого. Ну и нахуй это нужно, если сами изменения цен имеют нулевую автокорреляцию, а?
Тут кроме простой линейной модели нихуя и не надо: oilch = b * rubch + eps. И блядь, внезапно, если ты будешь рассматривать рубль от нефти, то получишь тот же самый R^2, потому что вся эта хуйня не даёт причинно-следственной связи. А её в уравнениях искать бессмысленно. Дико глупо считать, что цена на нефть ХОДИТ за курсом как ёбаного рубля, так и ёбаной кроны, потому что они нахуй не впёрлись тем, кто шатает нефть.
Вощем, итог такой - дай мартыхе канпуктер, так она себя будет считать неебаца профессором и дохтуром наук, например. Нассал тебе за воротник напоследок.

Поясните про еврооблигации или etf на moex.
Хочу купить и снять доход через несколько лет.
А то валютные депозиты совсем упали.
Стоит? Какие подводные камни?

>>796378
>Твой тест грейнджера проверяет зависимость изменений цен одного актива от прошлых изменений цен другого. Ну и нахуй это нужно, если сами изменения цен имеют нулевую автокорреляцию, а?
Вполне цена одного товара может не зависить от цены другого товара сейчас, но может зависить от их изменений в прошлом
>Тут кроме простой линейной модели нихуя и не надо: oilch = b * rubch + eps. И блядь, внезапно, если ты будешь рассматривать рубль от нефти, то получишь тот же самый R^2, потому что вся эта хуйня не даёт причинно-следственной связи. А её в уравнениях искать бессмысленно.
Дико глупо считать, что если связь между нефтью и рублем есть, то ее не будет в уравнение. Если связь есть, то регресия это покажет. Если регрессия этого не показывает, то и связи нет. Другой вопрос, что цена на нефть может ходить за движением рубля. То есть рубль вырос сегодня, а нефть выросла завтра. Тест гранжера показывает, что это как раз таки происходит. А наоборот - нет.
>Дико глупо считать, что цена на нефть ХОДИТ за курсом как ёбаного рубля, так и ёбаной кроны, потому что они нахуй не впёрлись тем, кто шатает нефть.
Ты видимо не слышал, что цена на нефть зависит от спроса и предложения на нефть.
>Вощем, итог такой - дай мартыхе канпуктер, так она себя будет считать неебаца профессором и дохтуром наук, например. Нассал тебе за воротник напоследок.
Увернулся и обоссал тебе ебало

>>796398
нищие обосратки в третьесотрной колонии работающие за зимбабвийские купюры веруют, что цена у монополиста меняется в зависимости от спроса, а не желания продавца.
какая милота.

>>796399
Ты бы сразу начал с того, что в экономике не шаришь. Я бы тебе не отвечал.

>>796398
>но может зависить от их изменений в прошлом
Всё с тобой понятно, дальнейшее общение бессмысленно, иди-ка в пизду.

>>796400
>что в экономике не шаришь.
обезьянка уверовала, что ее арифметика имеет отношение к ценообразованию для нефти в мировом масштабе. только в нашем цирке только сегодня. спешите видеть.

А как писать роботов под квик? Я не хочу разбираться в КВИКЛУА и плясать с бубнами, чтобы подкрутить сишарп какой-нибудь.
ТСлаб годный, но он платный. Вот был бы какой-нибудь бесплатный (ну или не очень дорогой) аналог метатрейдера, поддерживаемый большинством брокеров и имеющий адекватный редактор на с++, с#, господи хоть питоне, но не на древнем тормозном поделии.

Расскажите, кто как автоматизирует торговлю?

>>796468
Автоматизирую торговлю, не ставя Стопов вообще - если повезет, будет все хорошо, не повезет - брокер сам без меня справится

>>796468
> ТСлаб годный, но он платный

Есть бесплатный костыль для исполнения сигналов на метатрейдере.

покупайте серебро

>>796594
на все плечи, ты?

>>796297
нон секвитур, бро. Твои же r2, F-val и p-val говорят о наличии связи.

>>796339
> Какая связь при Р2=0.3?
Каким раком ты больше ожидал получить? 5 и 10 летние доходности облиг 0.9 не дают. 0.32 - для статистической торговли рубля против нефти не хватит, но это все равно высокий r2.

>>795668
наоборот, может? Имхо, в развитых странах цены активов и сырья влияют на валюты, а не наоборот.

> в которой автор наглядно показал, что изменение цены на сырье зависит от изменения цены обменных курсов.
Ага, напоминаешь мне о шутке, когда экономист не поднял купюру в 50 евро, так как в эффективных рынках настоящую купюру уже бы подобрали. Реально веришь, что курсы валют влияют на цены сырья? Бразильский реал и кофе - поверю, но чилийский песо и медь, рубль и нефть, австралийский доллар и бокситы - нет.

>>796398
>Если регрессия этого не показывает, то и связи нет
Еще есть вариант, что ты моделируешь плохо. Например, когда я смотрел на отношение йены и vix, то регрессия ничего не дала. Но мы-то знаем, что взаимотношение есть - во время кризисов йена часто укрепляется и vix растет.

>>796389
У меня знакомый брокер толкал еврооблигу через стакан клиентам по несколько лотов. Когда клиенты хотели ее продать, биды стояли на несколько долларов ниже. На ETF на moexe не смотрел, но я как-то сомневаюсь, что ликвидность будет сопоставима с nyse. Зачем они тебе на moex-e дались?

>>796599
мог бы лишний раз не выёбываться на сосаче, того петуха уже закидали говном

>>796599
>У меня знакомый брокер толкал еврооблигу через стакан клиентам по несколько лотов. Когда клиенты хотели ее продать, биды стояли на несколько долларов ниже.
Может я не хочу их продавать, меня процент устроит, просто лучше депозита.
>Зачем они тебе на moex-e дались?
за найс дорого платить вроде как. и объемы не такие у меня.
Несколько десятков всего.

>>796595
не)
я роснефть-кун

альфа даёт лонг xag/usd с плечом всего под 0.7% годовых
сигналище просто мощнейший.
как в своё время по роснефти был.
пожалуй откроюсь сразу на лям
днём скрин выложу.

>>796599
>нон секвитур, бро. Твои же r2, F-val и p-val говорят о наличии связи.
р говорит о том, что нефть объясняет часть движения рубля. Другой вопрос, что это может быть результат биаса, что нефть коррелирует с каким-нибудь другим важным показателем. Но Р говорит о том, что нефть точно не может быть причиной больших колебаний рубля.
>Каким раком ты больше ожидал получить? 5 и 10 летние доходности облиг 0.9 не дают. 0.32 - для статистической торговли рубля против нефти не хватит, но это все равно высокий r2.
Высокий - это 0.7, а для торговли нужно 0.9 иначе стратегия не пройдет тест ДМ
>наоборот, может? Имхо, в развитых странах цены активов и сырья влияют на валюты, а не наоборот.
Курсы валют влияют на движение нефти как и на экспорт любого другого товара.
>Еще есть вариант, что ты моделируешь плохо. Например, когда я смотрел на отношение йены и vix, то регрессия ничего не дала. Но мы-то знаем, что взаимотношение есть - во время кризисов йена часто укрепляется и vix растет.
Это плохой пример, так как я здесь связи не увидел.

>>796629
DM - Diebold-Mariano

>>796629
> р говорит о том, что нефть объясняет часть движения рубля
Нет, p говорит о том, что взаимоотношение статистически значимой.
> Но Р говорит о том, что нефть точно не может быть причиной больших колебаний рубля.
p этого не говорит. Иди почитай, что p-value значит вместо того, чтоь ерунду городить
> Высокий - это 0.7, а для торговли нужно 0.9 иначе стратегия не пройдет тест ДМ
Покажи мне хотя бы одну валюту, где у тебя будет R2 0.7, на средних таймфреймах (по ценам закрытия, допустим). Если такого примера нет, то торговать валютами дирекционно нельзя?
> Это плохой пример, так как я здесь связи не увидел.
Протри очки тогда.

>>796468
Бесплатно только модуль на крестиках к qlua писать или itinvest-only smartcom-либу использовать.

>>796673
Красава. Какие инструменты?

>>796673
Рубли?
Really?

>>796637
>Нет, p говорит о том, что взаимоотношение статистически значимой.
Купи себе книжку "Статистика для чайников"
>Покажи мне хотя бы одну валюту, где у тебя будет R2 0.7, на средних таймфреймах (по ценам закрытия, допустим). Если такого примера нет, то торговать валютами дирекционно нельзя?
Берешь любую валюту и смотришь bond yield для нее

>>796690
>Купи себе книжку "Статистика для чайников"
лол, тебе она нужна. определение p-val - вероятность нулевого гипотеза, что в моделе все коэффициенты нули ака есть статистически значимое взаимоотношение (p < 0.05, p < 0.01) или нет.

> Берешь любую валюту и смотришь bond yield для нее
ЛОЛ, сам пробовал на изменениях? Там 0.2 даже не получишь. Только не говори, что ты на уровнях делал, а не изменениях.

>>793006
>>793006
не хера не понял, ты скажи как лаве срубить

>>796785
но через 10 лет золото будет стоить 400-500 $/oz

>>796785
Сегодня словил СтепанГеннадича на РБК.
Как всегда доллар к осени 130, нефть к 20, покупайте физическое золото.

плечикун,когда в шорт по нефти входить?

>>796912
Когда по 38.65 будет.

https://ru.tradingview.com/chart/UKOIL/qPJgvm3J-brent-vsyo-na-kartinke-ispolbzujte-stopy/
Годный обзор

>>796920
Это сарказм? лол

>>796920
Мда.
Если по нефти, то вот годный обзор, пока все тютелька в тютельку
https://ru.tradingview.com/chart/UKOIL/kNt8Df8k-privet-neftyanikam-tehnicheskaya-kartina-po-nefti-kupi-derzhi/

>>796946
Лол, еще один сарказм?

>>796951
https://ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/5HaCEGmY-stratega-tolbko-dlya-trejderov/
ещё сраказма подкину

>>796958
Это ты сделал?

>>796960
нет, в прошлом треде вроде вбрасывал этого чувака. Теперь вот слежу за его обзорами, но с нефтью он обосрался пару дней назад, а вот этот прогноз очень даже годный

>>796961
Че за чувак?

>>796963
Я не ебу. Вбрасывал его ктото в прошлый тред, сказал мол он по нефтянке збс рисует прогнозики.

Заебали, я в шортах по горло

>>796965
плечи-кун? Тебя ещё в лес не вывезли?

А ведь тот сверхуспешный валютный кун рекомендовал шортить евро? И что же мы сегодня видим, м?

>>796975
http://realiz.biz/eurusd18-02-2016/

>>796976
я не понял - это к кому-то была претензия?

>>796974
Я так понимаю он предлагал шортить с 18 по 22, но в этот период евро вырос

>>796981
http://vk.com/val_trade?w=wall-111949715_245
В воскресенье он жрал краба,значит сделки были норм.

>2016
>Торговать по черточкам от "гуру"

>>796990
>Сидеть на сосаче
>Не различать иронию

Покупать доллары?
Или еще чуть чуть спадет?
Или в рублях играться пока?
100 за доллар будет?

>>797063
Основной прогноз всех оналитегов, что сейчас ебаемся до 72-71, а оттуда уже в полет до 90-110.

>>797063
либо ПРОБИВАЕМ КАНАЛ и идём на 67. А на деле просто сдеди за графиком. Когда закроемся 2 дня в минус тогда можно и подумывать брать ибо пару % тебе роли не сыграют.

>>797063
>100 за доллар будет?
Будет. Когда - не знаю. Может в этом году, а может лет через 10.
Но будет точно. Так что покупай доллары и закапывай в огороде.

Скальперы тут есть?

>>797114
Ах да. Есть ли у нас на рынке брокер с таким же удобным мобильным приложением как у финама и вообще торгует ли кто с телефона?

>>797116
Ну котировки смотрю в финамовской проге, а заявки ставлю через webquik mobile.

>>797114
Нах торговать валютой внутридневно? Комиссии большие и есть риск повторить судьбу трейдера из Казани.

ЛИЖЕТЕ СОСЕТЕ?

>>797135
Ищем точки для шорта нефтина все плечи разумеется

>>797139
Так есть уже >>796918

>>797164
Шатать сишку лучше же. Не?

>>797201
Фьючерсный контракт на пару рубль/доллар. Код контракта Si.
Почитай за фьючерсную торговлю, имхо будет выгоднее, т.к. комиссии минимальные. Ну и шатают ее неплохо, будешь тру-скальпером.

мимо-другой-анон

заебала эта биржа. каждый раз получаю зарплату и сосу с курсом.
а потом меня спрашивают: куда ты 80 тысяч деваешь?
а я по выше 75 так ни разу и не поменял

rкому анал пробило?

>>797221
а что случилось?